数据字典 — 13F 持仓字段定义、季度口径与已知局限

`funds`

机构登记表：每个 13F 申报管理人一行。

字段	类型	说明
`id`	INTEGER	内部主键。
`slug`	TEXT	URL 标识，如 berkshire-hathaway。
`name`	TEXT	站内统一使用的机构名称。
`type`	TEXT	取值：institution / hedge / star / asset / index / bank。
`description`	TEXT	简介文案。

每家机构每季度一行（对应一份 13F-HR 申报）。

实体映射表：所有申报中出现过一次的证券。

字段	类型	说明
`symbol`	TEXT	美股代码（主连接键）。本站 13F 数据以代码为主键，未存储 CUSIP。
`name`	TEXT	申报中的公司名称。
`sector`	TEXT	GICS 板块（11 个板块，无法归类时为 Miscellaneous）。
`exchange`	TEXT	上市交易所（如有）。

持仓行：每份申报每只证券一行（hot + 归档合并视图 holdings_all）。

字段	类型	说明
`filing_id`	INTEGER	外键，指向 filings。
`stock_id`	INTEGER	外键，指向 stocks。
`shares`	REAL	申报股数（同一公司不同股份类别已合并）。
`value_usd`	REAL	管理人自报市值（美元）。
`weight_pct`	REAL	value_usd ÷ 该申报披露总市值 × 100 —— 占披露多头组合的比例，非占 AUM 比例。
`shares_prev`	REAL	上一可用申报的股数（新建仓为 NULL）。
`change_type`	TEXT	相对上一期申报：NEW 新建 / ADD 加仓 / REDUCE 减仓 / HOLD 持平。

每份申报的物化聚合（导入时同步刷新）。

季末收盘价，用于克隆组合回测。

字段	类型	说明
`period`	TEXT	季度标签；close 为该季度最后交易日收盘价。
`q_return`	REAL	相对上季末的涨跌幅（小数），仅最新一期。

全部持仓数据来自 SEC EDGAR 13F-HR 季度申报——公开记录，覆盖市值 10 万美元及以上的美股多头持仓，须在季末 45 天内提交。指数成分名单来自公开的指数编制方案。

13F 不含空头、多数衍生品及非美股上市证券。披露的多头组合不等于管理人完整策略，申报市值可能包含多个子顾问合并的仓位。

季度标签按自然季度：2026-Q2 表示截至 2026-06-30 的持仓。申报最晚可晚 45 天，因此一个季度的数据通常在季末约两个月后才完整。找到更好的源数据时，历史季度可能被重新导入修正。

HoldingsHub 将 13F 证券统一为交易所代码，不存储 CUSIP。因此实体映射页提供代码 → 公司与 GICS 板块的映射；本站数据源无法提供 CUSIP 对照。

weight_pct、change_type 及克隆组合回测均为 HoldingsHub 基于原始申报计算；口径变更会在变更日志中说明。价格为季末收盘价，未对季末后事件做复权调整。